Modèle dpgf

HU Y. et Scarrott, C.J. (2018). evmix: un paquet R pour la modélisation de mélange de valeur extrême, l`estimation de seuil et l`estimation de densité de noyau corrigée par limite. Journal of Statistical Software 84 (5), 1-27. doi: 10.18637/JSS. v084. I05. Il affichera un avertissement pour le résultat de la convergence non nulle provient de l`appel de fonction Optim. Dans le cas contraire, dans la fonction de raccord FGDP la fraction de queue phiu peut être spécifiée comme n`importe quelle valeur sur (0,1), c`est-à-dire exclut φ _ u = 0, conduisant à la probabilité de log inconditionnelle utilisée pour l`estimation. Dans ce cas, l`erreur standard sera sortie en tant que NA.

La valeur par défaut habituelle de phiu = 1 est donnée dans les fonctions de vraisemblance LPGD et nlpgd. Les calculs de vraisemblance de log sont effectués dans lgdp, qui prend des paramètres comme entrées dans la même forme que les fonctions de distribution. La probabilité de log négative est un wrapper pour lgdp, conçu pour le rendre utilisable pour l`optimisation (par exemple, les paramètres sont donnés un vecteur comme première entrée). Dans les fonctions log-vraisemblable lgdp et nlgdp, la fraction de queue phiu ne peut pas être nulle mais peut être supérieure à la plage [0,1], c`est-à-dire qui inclut φ _ u = 0. Le lgdp a également les valeurs par défaut habituelles pour les autres paramètres, mais nlgdp n`a pas de valeurs par défaut. Si le Hesse est de rang réduit, la covariance de variance (de la Hesse inverse) et l`erreur standard des paramètres ne peuvent pas être calculées, puis par défaut STD. err = true et la fonction s`arrêtera. Si vous voulez les estimations de paramètre même si le Hesse est de rang réduit (par exemple dans une étude de simulation) puis définissez STD. err = false. L (σ _ u, s; u, φ _ u) = (φ _ u ^ {n_u}) L (σ _ u, i; u, φ _ u = 1) les valeurs d`échantillonnage infinies sont supprimées dans la fonction de raccord fpgd, mais les valeurs manquantes sont utilisées pour estimer le phiu comme décrit ci-dessus. Mais dans les fonctions de probabilité LPGD et nlpgd les valeurs infinies et manquantes sont ignorées. vecteur de valeurs initiales des paramètres GDP (sigmau, XI) ou NULL logique, si TRUE puis log-vraisemblance plutôt que la probabilité est sortie l`algorithme d`optimisation par défaut est «BFGS», ce qui nécessite une évaluation de la fonction de probabilité de log négative finie finitelik = Vrai.

Pour les paramètres non valides, une probabilité nulle est remplacée par exp (-1E6). Les algorithmes d`optimisation «BFGS» requièrent des valeurs finies pour la probabilité, de sorte que toute entrée utilisateur pour finitelik sera substituée et définie sur finitelik = TRUE si l`une de ces méthodes d`optimisation est choisie. La valeur par défaut de la fraction de queue phiu dans la fonction de raccord FGDP est NULL, auquel cas le MLE est calculé à l`aide de la proportion d`échantillon de dépassements.